Autor Info Mauricio Labadie (CAMS - Centre d'Analyse et de mathématique sociale - CNRS - EHESS - École des Hautes Études en Sciences sociales) Die Efficient Frontier ist ein Kernkonzept in der modernen Portfoliotheorie. Basierend auf dieser Idee werden wir optimale Handelskurven für verschiedene Arten von Portfolios zu konstruieren. Diese Kurven entsprechen den algorithmischen Handelsstrategien, die die erwarteten Transaktionskosten zu minimieren, dh die gemeinsame Wirkung der Auswirkungen auf den Markt und das Marktrisiko. Wir werden fünf Portfoliohandelsstrategien zu untersuchen. Für die ersten drei (Single-Asset, allgemeine Mehr asseet und ausgewogenen Portfolios) gehen wir davon aus, dass die Basiswerte folgen einem Gauß-Diffusion, wohingegen für die letzten zwei Portfolios werden wir annehmen, dass es eine Kombination von Vermögenswerten, so dass das entsprechende Portfolio folgt eine mittlere revertierende Dynamik. Die optimale Handelskurven können durch Lösen eines N-dimensionalen Optimierungsproblem, wobei N die (vorgegebene) Anzahl der Handelszeiten berechnet werden. Wir lösen das rekursive Algorithmus unter Verwendung des Drehverfahren, eine numerische Technik zur Differentialgleichungen. Diese Methode hat den Vorteil, daß seine entsprechende Gleichung ist immer eindimensional, unabhängig von der Anzahl der Handelszeiten N. Dieser neuartige Ansatz könnte attraktiv sein für die Hochfrequenz-Händler und elektronische Broker. Download Info Statistiken Korrekturen Bei der Beantragung einer Korrektur, geben Sie bitte Griff der Artikel: RePEc: hal: wpaper: hal-00590283. Allgemeine Informationen über das Material in RePEc korrigieren. Bei technischen Fragen zu diesem Artikel, oder seine Autoren, Titel, Beschreibung, bibliographischen korrigieren oder laden Informationen kontaktieren Sie bitte: (CCSD) Wenn Sie diesen Artikel verfasst haben und noch nicht mit RePEc registriert, empfehlen wir Ihnen, es zu tun. Dies ermöglicht es, um Ihr Profil zu diesem Artikel zu verknüpfen. Es erlaubt Ihnen auch, um potenzielle Zitate zu diesem Artikel, die wir unsicher sind zu akzeptieren. Wenn Verweise komplett fehlt sind, können Sie sie mit diesem Formular hinzuzufügen. Wenn die vollständige Referenzliste ein Element, das in RePEc vorhanden ist, aber das System nicht, um sie zu verbinden, können Sie mit dieser Form helfen können. Wenn Sie wissen, fehlende Teile unter Berufung auf diesen einen kennen, können Sie uns helfen zu schaffen jene Verbindungen, indem Sie die entsprechenden Verweise auf die gleiche Weise wie oben, für jede refering Artikel. Wenn Sie ein registrierter Autor dieses Einzelteils sind, können Sie auch wollen, um die Registerkarte "Zitate" in Ihrem Profil zu überprüfen, da es einige Zitate warten auf Bestätigung. Bitte beachten Sie, dass Korrekturen kann ein paar Wochen dauern, um durch die verschiedenen RePEc Dienstleistungen zu filtern.
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