Zu den weltweit führenden Quantitative Finance Veranstaltung: Derivatives Pricing, Verordnung, Risikomanagement, Quant Anlagestrategien und Algorithmic Trading Mehr als 25 Stunden Networking-Möglichkeiten Jedes Jahr Global Derivatives können Teilnehmer kennen zu lernen und von Hunderten von Senior Quants von einem breiten Spektrum von Branchen, aus der ganzen Welt. Lies mehr Unumgänglich Gastredner Global Derivatives 2015 gewonnen unschätzbare Marktkenntnisse unserer stellaren Line-Up der Referenten einschließlich Darrell Duffie. Emanuel Derman. weltbekannte Ökonom Willem Buiter. führenden Behavioral Finance Denker Hersh Shefrin und geopolitische Risikoexperte Bronwen Maddox. Lies mehr Welche Themen wurden bei Global Derivatives Trading & Risk Management 2015 gedeckt? Global Derivatives 2015 brachte hochrangige Praktiker aus Banken, Asset Manager, Hedgefonds, Pensionsfonds, Eigenhandel Unternehmen, Private Equity-Firmen, den Austausch sowie Wissenschaftler und Regulierungsbehörden, um die wichtigsten Fragen, mit denen Quants auf der ganzen Welt zu diskutieren. Die Veranstaltung behandelt Themen in 4 Hauptbereiche: Derivatives Pricing Verordnung, Risk Management Kapitaloptimierung Quantitative Investment Strategies Portfolio Optimisation Algorithmic Trading Zentrale Themen waren unter anderem: Volatilität: Volatilität Parametrierung Fractional Volatilitätsmodelle Volatilität Estimation Forward Volatility Effiziente Berechnung der XVA FVA, KVA, MVA, TVA Preisgestaltung, Handelsrisiko Geschäftsführer XVA in der Praxis Quantitative Investments Algorithmic Trading: Optimal Execution Preise eTrading Systemische Trading Strategies Für FX-Optionen Fixed Income: Berechnung der risiko Neutral Real World Distributionen Überrenditen im Fixed Income-Welt Zinsvolatilität Modelling Das Verständnis der Korrelationsstruktur Im CDS Verordnung Risk Management: Aufsichtsrechtliches Kapital Optimierung Zentrale Clearing Margin Modelling Sicherheitenoptimierung Prudent Valuation Zusätzliche Wertberichtigungen Optionsbewertung: Pricing Diskrete Barrier Options als geometrische Objekte Inkrementelle Vs Stand-Alone-Pricing Nichtlineare Option Pricing Historische Anomalien im FX Option Pricing
No comments:
Post a Comment