Verwenden Volume Weighted Average Price Or Vwap

Verwenden Volume Weighted Average Price Or VWAP Exactrades 7. Mai 2012 0 Preis-Volumen ist einer der am tiefsten untersuchten Beziehungen im Laufe der Jahre. Als Ergebnis mehrerer Indikatoren, Overlays und Strategien wurden entwickelt, um aus dieser Beziehung zu profitieren. Vor allem angesichts der wesentlichen Rolle, dass beide diese Faktoren auch in Zukunft Preisfindung spielen. Als Investor, wir alle wollen erfolgreich vorherzusagen oder um uns in geeigneter Weise in den schwankenden Finanzmärkte zu platzieren. Im Versuch, zusätzliche Kenntnisse zu erreichen, kann VWAP eindeutig eine bedeutende Rolle spielen. Also was ist ein VWAP? Volumengewichteten Durchschnittspreis, in der Regel mit dem Akronym VWAP bezeichnet wird, ist genau das, was es ist: der durchschnittliche Preis gewichtete Lautstärke. Eine weit verbreitete Verhältnis in den Handel, die auf dem Wert des gehandelten Wertpapiers auf seine Gesamtmenge über einen festgelegten Zeitraum basiert (in der Regel berechnet, wenn Handel eröffnet und endet, wenn der Transfermarkt geschlossen am Ende des Tages). Mit anderen Worten, ist VWAP der Dollarwert aller Handelszeiten für den aktuellen Tag, geteilt durch das Gesamtvolumen. Der Zähler ist die Summe der Kurs der Aktie über den angegebenen Zeitraum Mal das entsprechende Volumen (Periode) und der Nenner ist das Gesamtvolumen der Sicherheit für den Zeitraum. WIE DIE VWAP WERKE Wie bei den meisten Indikatoren nacheilt VWAP auch den Preis, da es ein Mittelwert basierend auf historischen Daten. Trotz dieser Tatsache Händler großzügig beschäftigen sie durch den Vergleich VWAP mit dem aktuellen Preis, den allgemeinen Trend der Intraday-Preise zu bestimmen. Seine Bedienung ist auch ähnlich zu der eines gleitenden Durchschnitt. In der Regel steigen die Preise, wenn sie über VWAP und die Preise fallen, wenn unten VWAP. Normalerweise verwendet, um Handelsstrategien zu entwickeln, ist es ein nützliches Werkzeug für den Handel kurzfristige Trader. Eine gemeinsame Strategie von Händlern verwendet wird, ist zu beobachten, für die Preis Ausbrüche eine Position zu gelangen. Das heißt, wenn der Preis durchbohrt durch das VWAP nach oben dann eine Long-Position eingegeben werden, da ein Ausbruch über VWAP können Aufwärtsmomentum zeigen. Umgekehrt sollte eine Short-Position genommen werden, wenn umgekehrt geschieht. Die Schlüsselidee ist, dass die VWAP können als potenzielle Unterstützung und Widerstand, dass, wenn gebrochen können starke Bewegung in der Wertpapierpreis auslösen zu handeln. In der Regel gibt an VWAP Preisniveaus nach Volumen gewichtet. Daher wird als volumengewichteter Preis Maßnahme ist ihr Hauptzweck, die Liquidität, die Institutionen mit Punkten große Aufträge helfen können, zu identifizieren. Der VWAP hilft dieser Organe auf die liquiden und illiquiden Preise für ein bestimmtes Wertpapier über eine kurze Zeitperiode zu bestimmen. Es wird oft in Volumen-Teilnahme Handelsalgorithmen verwendet. Zum Beispiel kann ein Broker / Dealer die Ausführung eines Handels auf der VWAP Preis zu garantieren. Diese Trading-Prozess wird als garantierte VWAP bekannt. Auch kann VWAP Zielausführungs auch angeboten werden, in dem der Vermittler macht einen Möglichstes tun, um den Handel in der Nähe des VWAP Preis auszuführen. VWAP wird oft als Handels Benchmark um Investoren, die als passive wie möglich zu sein in ihrer Ausführung Ziel verwendet. Normalerweise sind diese Investoren besorgt über die negativen Auswirkungen der ihre Geschäfte auf den Preis des Wertpapiers. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass der Anleger führt die Befehle in-line mit dem Volumen des Marktes. Viele Pensionsfonds und einige Investmentfonds fallen ebenfalls in diese Kategorie. VWAP können auch verwendet werden, um den Handel Effizienz zu messen. Eine Kauforder unter dem VWAP-Wert ausgeführt würde günstigen berücksichtigt werden, da die Sicherheit wurde bei einer unterdurchschnittlichen Preis jedoch lange Einträge über dem VWAP als ungünstig gekauft werden. Umgekehrt würde eine Verkaufsorder über dem VWAP ausgeführt als positiv werden, da es zu einem überdurchschnittlichen Preis verkauft, sind jedoch kurze Einträge unter dem VWAP als ungünstig. Hier werden die Handelskosten durch VWAP berechnet, wie der durchschnittliche Einfuhrpreis würde dem VWAP Benchmark-Preis verglichen werden. Es wird manchmal behauptet, dass mit dem VWAP als Ziel senkt die Transaktionskosten. FINAL Hinweise zur Benutzung der VWAP Abschließend ist VWAP ein Preis-Volumen-Overlay, das als Bezugspunkt für die Preise für einen Zeitraum von einem Tag serviert. Als Ergebnis ist es am besten für die Intraday-Analyse, wo die Händler vergleichen die aktuellen Preise mit den VWAP-Werte, um den Trend zu bestimmen. Wie gleitende Durchschnitte VWAP Linien oft wirken als Widerstand und Unterstützung. Wie bei allen Indikatoren, ist es immer empfehlenswert, um es mit anderen Indikatoren für bessere Ergebnisse zu verwenden.