Strategien Für Futures Spread-Trading

Andere Menschen sind Lesen Calendar Spreads Eine beliebte Futures-Spread-Strategie ist das Kalender Verbreitung. Dies ist besonders beliebt in der Landwirtschaft und Pflanzenmärkte. Ein Kalender verbreitet ist, wo eine in der Nähe von Future Preis wird entweder gekauft oder verkauft kurz, und dann die entgegengesetzte Position wird mit einer weit Future Preis von derselben Ware übernommen. Zum Beispiel kann ein Händler eine Juli Mais Vertrag zu kaufen und dann verkaufen Dezember Mais Vertrag, wodurch eine Juli-DEZEMBER Kalender Verbreitung. Dieser Spread wird profitabel, wenn der Preis von Mais ist in der Nähe von Monat höher und fällt im äußersten Monat danach. Offensichtlich, denn Kulturen sind saisonabhängig, Kalender-Spreads sind nicht selten mit landwirtschaftlichen Grundstoffen verwendet. Intermarket Spreads Ein Intermarket Spread in den Futures-Märkten besteht aus einfach Kauf eines Terminkontrakts in einem bestimmten Markt und dann den Verkauf eines Terminkontrakts in einem verwandten Markt für den gleichen Verfallmonats. Sie könnten den Handel der "knacken" zu verbreiten, wo Heizöl Futures und Rohöl-Futures sind in einer Doppelseite verwendet. Außerdem gibt es eine "crush" verbreitet, wo Sojabohnen-Futures sind entweder mit Sojaöl oder Sojamehl Futures gepaart. Erkenne, dass, wenn ein Händler nutzt Intermarket-Spreads, ist sie nicht auf diese speziellen Märkte den Handel, sondern der Handel über die Beziehung zwischen diesen beiden Märkten. Diese Spreads sind auf der Suche nach Extremen in diesen Beziehungen und dann wetten, dass sie zurück zu ihrem gemeinsamen Mittelwert zurückzukehren basiert. Interexchange Aufstriche Eine weitere Spread-Strategie in den Futures-Märkten verwendet werden, sind Interexchange Spreads. Diese Art der Verbreitung wird durch den Kauf eines Futures-Kontrakts an einem Austausch und gleichzeitig den Verkauf einer bezogene Terminkontrakt an einem anderen Austausch aufgebaut. Ein Beispiel für einen Fern Ausbreitung wäre, wenn ein Händler kauft Dezember Weizenkontrakt an der Chicago Board of Trade (CBOT), während den Verkauf eines Dezember Weizenkontrakt an der Kansas City Board of Trade (KCBOT). Wie bei Intermarket-Spreads wird die Zwischenvermittlungs Verbreitung auch auf der Beziehung zwischen dem Vertragspaar in der Ausbreitung verwendet wird. Wenn diese Beziehung vorübergehend divergiert und erreicht eine extreme, Händler zu initiieren, die Ausbreitung und profitieren Sie von einer Rückkehr zur Normalität.